Trading System Back Testing

Back testing Wat is back testing back testing is die proses van toetsing van 'n handel strategie op relevante historiese data om sy lewensvatbaarheid te verseker voordat die handelaar's geen werklike kapitaal. 'N handelaar kan die verhandeling van 'n strategie na te boots oor 'n gepaste tydperk en die resultate vir die vlakke van winsgewendheid en risiko te ontleed. Afbreek van back testing As die resultate aan die nodige kriteria wat aan die handelaar aanvaarbaar is, kan die strategie dan geïmplementeer word met 'n mate van vertroue dat dit sal lei tot winste. As die resultate is minder gunstig is, kan die strategie verander, aangepas en geoptimaliseer om die gewenste resultate te bereik, of dit kan heeltemal geskrap word. 'N Beduidende bedrag van die volume verhandel in vandag se finansiële markte word gedoen deur handelaars wat 'n soort van rekenaar outomatisering gebruik. Dit is veral waar vir handel strategieë gebaseer op tegniese ontleding. Back testing is 'n integrale deel van die ontwikkeling van 'n outomatiese handel stelsel. Betekenisvolle back testing Wanneer jy klaar is korrek, kan back testing 'n waardevolle hulpmiddel vir die neem van besluite oor die vraag of 'n handel strategie te benut nie. Die monster tydperk waarop 'n backtest is uitgevoer op is van kritieke belang. Die duur van die monster tydperk moet lank genoeg om tydperke van wisselende marktoestande insluitend Uptrends, downtrends en-reeks gebind handel te sluit. Die uitvoer van 'n toets op slegs een tipe mark toestand kan uniek resultate wat nie goed in ander marktoestande, wat kan lei tot valse gevolgtrekkings kan funksioneer oplewer. Die steekproefgrootte in die aantal ambagte in die toetsuitslae is ook noodsaaklik. As die monster aantal ambagte te klein is, kan die toets nie statisties beduidend wees. 'N Monster met te veel ambagte oor te lank 'n tydperk kan produseer new resultate waarin 'n oorweldigende aantal wen ambagte hom verenig rondom 'n spesifieke toestand mark of tendens wat gunstig is vir die strategie. Dit kan ook veroorsaak dat 'n handelaar om misleidende gevolgtrekkings. Hou dit real A backtest moet die werklikheid om die beste moontlike mate weerspieël. Trading koste wat anders kan oorweeg weglaatbaar deur handelaars te wees wanneer individueel ontleed kan 'n beduidende impak hê wanneer die totale koste word bereken oor die hele back testing tydperk. Hierdie koste sluit in kommissies, versprei en glip, en hulle kon die verskil tussen of 'n handel strategie is winsgewend of nie bepaal. Die meeste back testing sagteware pakkette sluit metodes om verantwoording te doen hierdie koste. Miskien is die belangrikste maatstaf wat verband hou met back testing is die strategys vlak van robuustheid. Dit word gedoen deur die resultate van 'n optimale terug toets te vergelyk in 'n spesifieke voorbeeld tydperk (verwys na as in-monster) met die resultate van 'n backtest met dieselfde strategie en instellings in 'n ander monster tydperk (verwys na as buite van-monster). As die resultate is soortgelyk winsgewende, dan is die strategie kan geag geldig en robuuste te wees, en dit is gereed om in real-time markte uit te voer. As die strategie misluk in buite-monster vergelykings, dan is die strategie moet verdere ontwikkeling, of dit moet laat vaar altogether. Back toets met Meta Trader Voordat jy spring in en begin handel met jou outomatiese handel stelsel, is dit raadsaam dat jy spandeer 'n paar tyd te evalueer jou Expert adviseur ten einde te help die geldigheid van die prestasie van die stelsel. Die maak van 'n tyd belegging in hierdie stadium sal jy betaal dividende in die lang termyn, sodat jy die prestasie van die stelsel beter te meet. Dit sal jou help om te veel nare skokke te voorkom wanneer jy begin om die stelsel handel op jou live rekening. Die eerste stap in hierdie evalueringsproses is om die prestasie van die EA backtest deur gebruik te maak van die strategie Tester aansoek in Meta Trader. Die in gebou Meta Trader Strategie tester, kan jy toets van die prestasie van die strategie teen historiese markprys data. Dit laat jou toe om te sien hoe die handel benadering wat gebruik word deur die EA histories presteer in die markte. Terug toets op hierdie manier kan jy die prestasie van die strategie na te boots oor 'n lang tydperk in net 'n kwessie van minute. Sodra jy jou eerste terug toets voltooi dan kan jy kies om te gebruik van die optimalisering funksie maak. Dit sal jou toelaat om die optimale strategie instellings oor jou toetstydperk vind. bly egter daar baie debat tussen handelaars oor die betroubaarheid van die strategie Tester vervat in MT4. Baie van hierdie kritiek is gemik op die akkuraatheid van die gebruik van data. Dikwels makelaar verskaf data is onvolledig en sal gapings het waar geen beter inligting beskikbaar is. Dit is natuurlik nie die ideale en lyk na 'n spesifieke probleem met inligting oor die demo rekeninge voorsien wees. Daar is egter maniere waarop jy die vlak van akkuraatheid van jou rug toets wat ons dek in ons Meta Trader 4 Strategie Tester handleiding kan verbeter. Beter resultate kan beide bereik word deur die verhoging van die kwaliteit van die bosluis data en die modellering gehalte gebruik. Terwyl 'n back testing met Meta Trader uitgevoer moet word, moet jy versigtig wees in die plasing van te veel klem op die resultate wat jy bereik te wees. Uiteindelik hierdie metode van toetsing kan altyd net bied 'n benadering van lewende handel resultate. Die resultate wat jy genereer vir jou Forex EA sal nie 100 akkuraat wees en sal altyd net 'n aanduiding van hoe dit kan verrig vorentoe. Geskiedenis is presies dit. markdinamika verander met verloop van tyd en wat kan in die markte gewerk jaar of selfs net maande gelede, mag nie weer werk. Ten spyte van hierdie tekortkominge, het 'n Meta Trader backtest bied 'n gerieflike manier om bekragtiging van vorige prestasie in 'n verskeidenheid van real-time handel scenario. Ook met die gebrek aan 'n kristalbal, bied dit ook waarskynlik die beste aanduiding van hoe 'n EA sal optree wanneer live sit. Daarom bly Expert adviseur toets 'n belangrike eerste stap wat jy moet doen as jy jou evaluering van 'n forex strategy.9 begin. Terug toets van die kuns van die handel weer toets As Ive voorheen genoem, een van die dinge wat ek regtig baie lief vir oor die handel is dat, in teenstelling met enige ander besigheid, kan jy ten volle jou besigheid model (handel plan) te toets sonder gevaar enige werklike geld. In die handel, is hierdie assesseringsproses genoem terug testing. Back toets is die gebied nou die meeste verwaarloos word deur handelaars. Ive het gepraat oor die belangrikheid van die sielkunde en geldbestuur in die vorige hoofstukke en so het 'n baie ander handel afrigters. Soveel so, daar is nou 'n skare van inligting en bewusmaking rondom. Jy hoef net te surf die net om te sien hoeveel klem word geplaas op hierdie gebiede as daar be. But al hierdie aandag blyk te wees ten koste van terug toets. As gevolg hiervan in die handel terug toets, dink ek, is nou die nuwe minste verstaan ​​en waardeer gebied van handel geword. Hoekom is terug toets so belangrik Handel terug toets is die belangrikste, want dit direk 'n impak op jou inskrywings en uitgange, geld bestuur en sielkunde op die volgende maniere. Inskrywings en uitgange terug toets jou in staat stel om jou prestasie hele stelsels te toets met behulp van historiese data. Met hierdie inligting, kan jy die nodige aanpassings te maak om te produseer die resultate jy op soek na. Geldbestuur terug toets kan jy verskeie geld bestuur modelle te toets om te sien wat die beste werk met jou stelsel. Sielkunde as vroeër in die boek bespreek word, verstaan ​​jou stelsels sterk - en swakpunte selfs al is hulle net op papier sal jou handel vertroue verbeter. Dit sal ongekende uitwerking op jou prestasie te hê wanneer jy begin om handel te dryf vir die regte. Wat ook al die tegniese ontleding maatstaf wat jy gebruik om handel te dryf met hetsy bewegende gemiddeldes, kandelaars, wisselvalligheid breakouts, Fibonacci retracements of enige ander handel stelsel jy gaan nodig om terug te toets dit deeglik, ten einde enige moontlike twyfel te verwyder oor sy vermoë. Sonder die handel terug toets, 'n gebrek aan vertroue ontstaan ​​en gewoonlik dwing handelaars om hul eie handel stelsels bevraagteken. Hulle gee aan die versoeking om hulle handel plan dikwels met vernietigende gevolge verander. Dit versoeking kom tipies van 'n string van die verlies van ambagte of 'n geleentheid om hul handel stelsel te vervang met 'n nuwe gefluit-bang aanwyser wat die jongste gier gepraat oor in die chat forums. Enigiets wat te goed om waar sal die aandag van 'n handelaar wat nie tevrede is met haar handel stelsel, bloot omdat sy haar stelsel nie behoorlik getoets in die eerste plek te lok wees klink. Sy het nie opgebou die nodige selfvertroue nodig om suksesvol te handel die stelsel hulle self ontwikkel het. Sal my handel strategie winsgewend Dit is die mees gevra vraag in die handel wêreld. Skrywer Mark Jurik het 'n kans om te beantwoord in sy boek Gerekenariseerde Trading, soos in Box 9.1. Bron: Jurik, M 1999, gerekenariseerde Trading: Maximizing Dag Trading en Oornag Winste, New York Instituut van Finansies, New York. Maar wat is die handel terug toets presies Handel back testing is die proses van toetsing van 'n handel strategie met behulp van historiese data, eerder as om dit te toets in reële tyd met die regte geld. Die statistieke verkry vanaf die toets kan gebruik word as 'n aanduiding van hoe goed die strategie sou gedoen het is aansoek gedoen het om die verlede ambagte. Interpretasie van hierdie resultate dan bied die handelaar met voldoende statistieke om die potensiaal van die handel stelsel te evalueer. Logies, ons weet dat die resultate van hierdie tipe toetsing nie in staat sal wees om toekomstige opbrengste met presies wat voorspel egter, kan dit 'n aanduiding gee of jy selfs 'n handel stelsel moet streef of nie. Wat meer is, as jy besluit om voort te gaan en handel die stelsel, dit sal jou lei oor wat om te verwag gee. Maar die vraag bly: hoe kan jy 'n prestasie handel stelsels met verloop van tyd is daar net twee maniere om dit met die hand of met rekenaarsagteware te doen te toets. Om eerlik te wees, rekenaarsagteware is die enigste werklike opsie. Ek het beide toets metodes probeer en handleiding toets is nie net tydrowend, maar baie moeilik om te dupliseer en te toets effektief. Die voordele wat uit handel back testing sagteware kan nie onderskat word nie. Dit sal jou tyd bespaar en bied 'n eindelose geleentheid te verfyn en toets jou stelsel. 'N Klein uitleg in kapitaal te koop goeie terug toets sagteware sal potensieel red jy duisende in die mark is dit 'n baie wyse belegging as jy dit oorweeg die ontwerp van 'n suksesvolle en meganiese handel stelsel. Meganiese terug toets asseblief verstaan, so lank as jou meganiese handel stelsel uitsluitlik werk met prys data (oop, hoog, laag, naby, volume), sal jy in staat wees om terug te gebruik toets sagteware. Byvoorbeeld, sê jy 'n meganiese handel stelsel te skep met die volgende inskrywing reël: Reël: Koop 'n sekuriteit wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde van die sluiting van die prys kruise bo die 30-dae - bewegende gemiddelde van sluitingsprys. Hierdie reël kan maklik getoets word oor historiese data. Reël:: Aan die ander kant, kan jou koopsein reël 'n bietjie meer kompleks soos in Koop 'n sekuriteit wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde van die sluitingsprys kruise bo die 30-dae - bewegende gemiddelde van sluitingsprys en die PE-verhouding was 75 of laer as die waarde daarvan drie maande tevore. Hierdie reël stel data wat nie dikwels verskaf of onderhou in 'n databasis van die prys inligting. Om suksesvol terug te toets dit sou behels die verkryging van historiese data van 'n sekuriteit asook die prys-tot-verdienste-verhouding (PE verhouding).Typically, historiese data op 'n groep van aandele sou net die oop, hoog, laag, naby en volume vir elke periode. As gevolg van hierdie beperking, baie meganiese handel stelsels is ontwerp om suiwer prys tegniese aanwysers. Ongelukkig is die meeste meganiese handel stelsel wat gebaseer is op fundamentele data is buite die bestek van die kleinhandel beleggers as gevolg van die gebrek aan historiese data beskikbaar is om 'n volledige handel terug toets uit te voer. Terug toets sagteware Gelukkig deesdae is daar baie kartering pakkette terug toets sagteware gebou in. As jy die proses vir die kies van 'n kartering pakket in die vorige hoofstuk gevolg word, moet jy óf gevind een met rug toets vermoëns ingesluit of gevind wat versoenbaar is met 'n ander off-the-shelf pakket. Vir dié van julle wat besluit het om Meta koop in hoofstuk 8, TradeSim 8211 www. ultimate-handel-stelsels / tradesim is waarskynlik die mees realistiese, ware handel simulator / ontleder ek gevind het. Dit kan vinnig terug toets en 'n handel stelsel te evalueer, of 'n enkele sekuriteit of 'n veelvuldige-sekuriteit portefeulje. Ek glo Tading terug toets is die enigste manier om self-twyfel te verwyder. Sodra jy het vasgestel dat jy 'n betroubare en robuuste handel stelsel slegs dan sal jy seker in die handel te wees. Net so om jou kartering sagteware, maak seker dat jy terug na die voorkant weet jou pakket. Jy sal nie in staat wees om die beste daaruit te kry, tensy jy ten volle verstaan ​​hoe dit werk en wat jy kan doen met dit. Alternatiewe oplossings Ongelukkig het ek gesien hoe baie kliënte nooit heeltemal kry dit met betrekking tot die toets terug. Vir baie, terug toets sagteware is eenvoudig te technical. If jy val in daardie kategorie, moenie moed opgee nie. Dit is 'n kritieke stap in die stelsel ontwerp proses. Vir die minder tegniese, het ek 'n oplossing genoem die handelsprestasie Analyzer www. ultimate-handel-stelsels / tpa gevind. Sy maklik om te gebruik en perfek vir die ontleding van jou stelsel voordat real time handel dit. Belangrike nota: As jy jouself toets en hertoets in die hoop van struikeling oor wat silwer bullet, onthou, sal julle nooit skep 'n handel stelsel wat 'n 100 suksessyfer het. Baie het probeer (myself ingesluit) en almal het gefaal. Jy moet nog op soek na 'n goeie stelsel handel met 'n minimale drawdown en 'n goeie risiko-tot-beloning ratio. Many handel stelsels het meer verloor ambagte as hulle wen en hulle nog steeds geld maak. Hoe geldbestuur. (Sien hoofstuk 6.) Die finale stuk in die stelsel-ontwerp legkaart is om die handel stelsel wat jy ontwerp in die vorige hoofstukke te neem en te toets it. By toets jou stelsels wat jy so pas jouself sit onder die top 1 van handelaars, om te verseker jou sukses. Baie geluk aksies Koop 'n handel terug toets pakket: TradeSim 8211 www. ultimate-handel-stelsels / tradesim handelsprestasie Analyzer 8211 www. ultimatetradingsystems / tpa Leer jou gekose terug toets sagteware binne en buite. Terug toets jou nuwe ontwerp stelsel insluitend jou inskrywing, uitgange, en reëls geld bestuur. Het jy al bewys nie Portfolio123 Vir 50 dollar per maand wat jy skerm vir fundamentele en tegniese veranderlikes, backtest dit, doen robuustheid tjeks (ewekansige inskrywings honderde kere om te verseker jy is nie kers pluk die resultate), en simulasie toets met aparte koop en te verkoop reëls , glip, persoonlike heelalle, blah, blah, blah. Jy kan dit gebruik vir 45 dae as 'n gratis toets as jy by die ondertekening van die kode HKURTIS gebruik om dit uit te toets. Voordat Portfolio123 Ek het gedink net Zacks Wizard Navorsing was 'n lae koste alternatief 8211, maar honderde dollars vir die afgewaterde weergawe, oorlewing vooroordeel, en ander probleme 8211 nee dankie. IMO sy institusionele graad sagteware vir ongeveer 1/20 van die koste. Jesuraj 7 Maart 2012 by 05:07 Hi Dave, gebeur ek na hierdie uitstekende aritcle lees. In Meta, wil ek wins te bespreek vir net die helfte van my posisie en ek kon 'n manier om dit te doen kry nie. Kan jy asseblief laat my weet of so 'n toets is moontlik in Meta. Dankie en groete JesurajBacktesting: interpretasie van die verlede back testing is 'n belangrike komponent van doeltreffende handel-stelsel ontwikkeling. Dit word gedoen deur rekonstruksie, met historiese data, ambagte wat sou plaasgevind het in die verlede met behulp van reëls bepaal deur 'n gegewe strategie. Die resultaat bied statistieke wat gebruik kan word om die doeltreffendheid van die strategie te meet. Die gebruik van hierdie data, kan handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, en vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike markte. Die onderliggende teorie is dat enige strategie wat goed in die verlede gewerk het, is geneig om goed te werk in die toekoms, en omgekeerd, 'n strategie wat swak presteer in die verlede is geneig om swak presteer in die toekoms. Hierdie artikel neem 'n blik op wat aansoeke word gebruik om backtest, watter soort data is verkry, en hoe om dit om die data en die gereedskap back testing kan baie waardevolle statistiese terugvoer te gee oor 'n gegewe stelsel gebruik. Sommige universele statistieke back testing sluit in: netto wins of verlies - Net persentasie wins of verlies. Tydraamwerk - Past datums waarop toets ing plaasgevind. Heelal - Voorrade wat ingesluit is in die backtest. Wisselvalligheid maatreëls - Maksimum persentasie onderstebo en negatiewe kant. Gemiddeldes - Persentasie gemiddelde wins en gemiddelde verlies, gemiddelde bars gehou. Blootstelling - Persentasie van kapitaal belê (of blootgestel word aan die mark). Verhoudings - Oorwinning-tot-verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs - Persentasie opbrengs oor 'n jaar. Risiko-aangepaste opbrengs - Persentasie opbrengs as 'n funksie van risiko. Tipies, sal back testing sagteware twee skerms wat belangrik is nie. Die eerste kan die handelaar om die instellings aan te pas vir back testing. Hierdie veranderinge sluit alles van tyd tot kommissie koste. Hier is 'n voorbeeld van so 'n skerm in AmiBroker: Die tweede skerm is die werklike back testing resultate verslag. Dit is hier waar jy al die bogenoemde statistieke kan kry. Weereens, hier is 'n voorbeeld van hierdie skerm in AmiBroker: In die algemeen, die meeste handel sagteware bevat soortgelyke elemente. Sommige hoë-end sagteware programme sluit ook bykomende funksies outomatiese posisie sizing, optimalisering en ander meer gevorderde funksies uit te voer. Die 10 Gebooie Daar is baie faktore handelaars aandag gee aan wanneer hulle back testing handel strategieë. Hier is 'n lys van die 10 mees belangrike dinge om te onthou, terwyl back testing: Neem in ag die breë mark tendense in die tyd waarin 'n gegewe strategie is getoets. Byvoorbeeld, as 'n strategie was net backtested vanaf 1999-2000, is dit dalk nie goed vaar in 'n beermark. Dit is dikwels 'n goeie idee om backtest oor 'n lang tyd dat 'n hele paar verskillende tipes marktoestande sluit. Neem in ag die heelal waarin back testing plaasgevind. Byvoorbeeld, as 'n breë mark stelsel is getoets met 'n heelal wat bestaan ​​uit tegnologie-aandele, kan dit nie goed doen in verskillende sektore. As 'n algemene reël, indien 'n strategie is gerig op 'n spesifieke genre van voorraad, beperk die heelal aan dié genre, maar in alle ander gevalle, in stand te hou 'n groot heelal vir toetsdoeleindes. Wisselvalligheid maatreëls is uiters belangrik om te oorweeg in die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Dit is veral waar vir aged rekeninge, wat is onderhewig aan marge oproepe as hul aandele daal onder 'n sekere punt. Handelaars moet poog om wisselvalligheid lae om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde aantal bars gehou is ook baie belangrik om te kyk by die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Hoewel die meeste back testing sagteware sluit kommissie koste in die finale berekeninge, dit beteken nie dat jy moet hierdie statistiek te ignoreer. As dit moontlik is, die verhoging van jou gemiddelde aantal bars gehou kan kommissie koste te verminder, en die verbetering van jou algemene terugkeer. Blootstelling is 'n tweesnydende swaard. Verhoogde blootstelling kan lei tot hoër winste of hoër verliese, terwyl afgeneem blootstelling beteken laer winste of laer verliese. Maar in die algemeen, is dit 'n goeie idee om blootstelling onder 70 om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde-wins / verlies statistiek, gekombineer met die oorwinnings-tot-verliese verhouding, kan nuttig wees vir die bepaling van optimale posisie sizing en geldbestuur met behulp van tegnieke soos die Kelly Criterion wees. (Sien Geldbestuur Die gebruik van die Kelly Criterion.) Handelaars kan groter posisies te neem en kommissie koste te verminder deur die verhoging van hul gemiddelde winste en die verhoging van hul oorwinnings tot verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs is belangrik omdat dit gebruik word as 'n instrument om 'n benchmark n stelsels terug teen ander belegging plekke. Dit is belangrik om nie net te kyk na die algehele geannualiseerde opbrengs nie, maar ook om in ag te neem die verhoog of verlaag risiko. Dit kan gedoen word deur te kyk na die risiko-aangepaste opbrengs, wat verantwoordelik is vir verskeie risikofaktore. Voordat 'n handel stelsel is aangeneem, moet dit alle ander belegging plekke klop op gelyke of minder risiko. Back testing aanpassing is uiters belangrik. Baie back testing aansoeke insette vir kommissie bedrae, ronde (of fraksionele) baie groottes, merk groottes, vereistes marge, rentekoerse, glip aannames,-posisie sizing reëls, dieselfde-bar uitgang reëls, (sleep) stop instellings en nog baie meer. T o kry die mees akkurate back testing resultate, ek t is belangrik om te stem hierdie instellings aan die makelaar wat gebruik sal word naboots wanneer die stelsel gaan woon. Back testing kan soms lei tot iets wat bekend staan ​​as oor-optimalisering. Dit is 'n toestand waar prestasie resultate so hoog is ingeskakel om die verlede dat hulle nie meer so akkuraat in die toekoms. Dit is oor die algemeen 'n goeie idee om reëls wat van toepassing is op alle aandele, of 'n uitgesoekte versameling van geteikende aandele, en is nie gemaak om die mate waarin die reëls is nie meer verstaanbaar deur die skepper implementeer. Back testing is nie altyd die mees akkurate manier om die doeltreffendheid van 'n gegewe handel stelsel te meet. Soms strategieë wat goed presteer in die verlede versuim om goed te doen in die hede. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Maak seker dat jy papier handel 'n stelsel wat suksesvol backtested voor live gaan om seker te wees dat die strategie steeds van toepassing in die praktyk is. Gevolgtrekking back testing is een van die belangrikste aspekte van die ontwikkeling van 'n handel stelsel. As geskep en behoorlik geïnterpreteer is, kan dit help om handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, asook vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike wêreld markte. Hulpbronne Tradecision (www. tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (www. amibroker) - Begroting Trading System Development. WIN 1000 na 'n MultiCharts Lifetime Lisensie Sommige makelaars bied 'n beter pryse, en 'n paar data voed verskaf meer historiese data. Kies dié wat jou behoeftes te pas. Selfs met 'n wen-strategie, kan net 'n kort vertraging in die uitvoering orde al die verskil maak. Outomatiese handel is 'n baie vinniger as 'n mens. Bekend as 'n quotscreenerquot, of ldquoquote boardrdquo, kan hierdie instrument wat jy monitor duisende mark simbole in 'n venster om winsgewende geleenthede te vind. EasyLanguage is 'n industrie standaard taal vir ontwikkeling strategieë en aanwysers. Dit is spesifiek gemaak vir handelaars grootste voordeel is jy kan begin in minute. Back testing is die toepassing van 'n strategie om historiese data te sien ldquohow jy donerdquo sou hê. Portefeulje back testing kan jy ontwerp en toets strategieë op verskeie simbole. 2012 t2w Members39 Choice Award Beste sagteware vir Meganiese stelsel Handelaars Beste Tegniese analise sagteware 2011 t2w Members39 Choice Award Beste Professionele Trading Platform Beste sagteware vir Intra-Dag Handelaars 2013 tegniese ontleding van aandele en kommoditeite Readers39 Choice Award semifinalis Standalone Analitiese sagteware 1000 en Bo 2012 BMT Beste van die saak toekenning Trading platform van die Jaar Futures Trading platform van die Jaar